BASEL II-III İÇİN RİSK MODELLEME & VALİDASYON EĞİTİMİ (28-29 Nisan 2016)

Risk Modellemeye Giriş

  • Risk Kavramı
  • Rassal Değişkenler
  • Olasılık Dağılımları
  • Risk Modelleri
  • Monte Carlo Simülasyonu
  • VaR
  • Vaka Çalışmaları
  • Risk bazlı NPV modeli
  • Hisse senedi portföy VaR modeli
  • Tahvil portföy VaR modeli
  •  
Basel II-III'e Yönelik Risk Modelleme Uygulamaları
  •  
Vaka Çalışması – Piyasa Risk Modeli – Tahvil Portföyü VaR/Risk Sermayesi Modeli

  • Faiz Modeli
  • Tahvil Portföyü Beklenen Getirisi ve Faiz Duyarlılığı
  • VaR, Risk Sermayesi, Risk Bazlı Getiri, RAROC
  •  
Vaka Çalışması – Kredi Riski Modeli

  • Rating Sistemi ve Probability of Default (PD) Tahminleri
  • Exposure at Default (EAD)
  • Loss Given Default (LGD)
  • VaR, Risk Sermayesi, Risk Bazlı Getiri, RAROC
  •  
Vaka Çalışması – Operasyonel Risk Modeli
  •  
  • Olay Frekans Dağılımı
  • Olay Severity Dağılımı
  • Birleştirilmiş Kayıp Dağılımı
  • Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp, VaR, Risk Sermayesi
  •  
  •  
Validasyon & Denetim
  •  
Risk Modeli Validasyon Teknikleri
  •  
Back-testing Uygulamaları
  •  
  • Back-testing Kriterlerinin Belirlenmesi
  • Back-testing Uygulaması
  • Risk Modellerinin Denetimi
  •  
Back-testing Vaka Çalışmaları – Örnek Modeller
  •  
  • Piyasa Riski Modeli
  • Kredi Riski Modeli
  • Operasyonel Risk Modeli
  •  
Vaka Çalışmaları – Örnek Modellerin Denetimleri
  •  
  • Tarihsel Veri Denetimleri
  • Uzman Görüşleri Denetimleri
  • Temel Varsayımlar Değerlendirmesi
  • Senaryo Analizi
  • Duyarlılık Analizi
  • Stres Testi

RoyalCert Grubu Referansları